طراحی و ارایه مدلی بهینه جهت تعیین ریسک (ورشکستگی) نکول بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی(تشخیصی)
Publish place: Islamic Economics and Banking، Vol: 11، Issue: 39
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MIEA-11-39_001
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402
Abstract:
این مقاله با هدف مدلسازی ارزیابی نکول اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به روش تحلیل تمایزی(تشخیصی) انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری هدف پژوهش که مشتمل بر کلیه «بانک ها و موسسات اعتباری مجاز فرابورسی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» می باشد مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال ۹۱تا ۹۸ را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورتهای مالی هریک از بانک ها ، متغیرهای توضیح دهنده مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش تحلیل تمایزی از دقت و کارایی بالا در پیش بینی ریسک نکول بانک ها برخوردار می باشد.
Keywords:
banks and non-banking institutions , Linear Discriminant , بانک ها , موسسات اعتباری غیربانکی , تحلیل ممیزی , احتمال نکول
Authors
هیوا امیری
PhD Student in Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran (Corresponding Author)
فرهاد دهدار
Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran (supervisor and responsible author)
محمدرضا عبدلی
Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :