اندازه گیری ریسک سیستمی موسسات مالی و بانک ها 
با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف 
و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت

مجید هاتف وحید; عباس صالح اردستانی

اندازه گیری ریسک سیستمی موسسات مالی و بانک ها با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت

Publish place: Islamic Economics and Banking، Vol: 9، Issue: 30

Publish Year: 1398

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1884870

Document National Code:

JR_MIEA-9-30_006

Index date: 15 January 2024

اندازه گیری ریسک سیستمی موسسات مالی و بانک ها با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت abstract

ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می تواند به صورت زنجیره وار، به کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده اند. در میان روش های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به نام مرکزیت نیمه محلی با روش خوشه بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.

اندازه گیری ریسک سیستمی موسسات مالی و بانک ها با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت Keywords:

Systemic risk , centrality , clustering , Markov , simulation , CoVaR , ریسک سیستمی , مرکزیت , خوشه بندی , مارکوف , شبیه سازی , CoVaR

اندازه گیری ریسک سیستمی موسسات مالی و بانک ها با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت authors

مجید هاتف وحید

PhD student in Financial Engineering, Department of Economic Sciences, School of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

عباس صالح اردستانی

Faculty member of the Department of Economic Sciences, School of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Acharya، V.، Engle، R.، & Richardson، M. (۲۰۱۲). Capital shortfall: ...

Adrian، T.، & Brunnermeier، M. K. (۲۰۱۱). CoVaR (No. w۱۷۴۵۴). ...

Banulescu، G. D.، & Dumitrescu، E. I. (۲۰۱۵). Which are ...

Battiston، S.، Puliga، M.، Kaushik، R.، Tasca، P.، Caldarelli، G.، ...

Billio، M.، Getmansky، M.، Lo، A. W.، & Pelizzon، L. ...

Brunnermeier، M.K.، Pedersen، L.H.، ۲۰۰۹. Market liquidity and funding liquidity. ...

Caballero، J.، ۲۰۱۵. Banking crises and financial integration: insights from ...

Chan-Lau، J.A.، ۲۰۱۰. Regulatory capital charges for too-connected-to-fail institutions: a ...

Fender، I.، & McGuire، P. (۲۰۱۰). Bank structure، funding risk ...

Freixas، X.، Parigi، B.M.، Rochet، J.C.، ۲۰۰۰. Systemic risk، interbank ...

Geanakoplos، J.، ۲۰۱۰. The leverage cycle. NBER Macroecon. Ann. ۲۴، ...

Kuzubas¸ ، T.U.، Ömercikoglu، ˘ I.، Saltoglu، ˘ B.، ۲۰۱۴. ...

Minoiu، C.، Kang، C.، Subrahmanian، V.S.، Berea، A.، ۲۰۱۵. Does ...

Nier، E.، Yang، J.، Yorulmazer، T.، & Alentorn، A. (۲۰۰۷). ...

Soramäki، K.، Cook، S.، ۲۰۱۳. SinkRank: an algorithm for identifying ...

Yellen، J. (۲۰۱۳). Interconnectedness and Systemic Risk: Lessons from the ...

Yun، T. S.، Jeong، D.، & Park، S. (۲۰۱۹). “Too ...

باباجانی، جعفر، تقوی فرد، محمدتقی، غزالی، امین. (۱۳۹۷). ارائه چارچوبی ...

حسینی، سیدعلی، رضوی، سیده سمیه. (۱۳۹۳). نقش سرمایه در ریسک ...

حکمتی فرید، صمد، رضازاده، علی، مالک، علی. (۱۳۹۷). برآورد ریسک ...

دانش جعفری، داود، محمدی، تیمور، بت شکن، محمدهاشم. (۱۳۹۶). بررسی ...

رستگار، محمدعلی، کریمی، نسرین. (۱۳۹۵). ریسک سیستمی در بخش بانکی. ...

عیوضلو، رضا، رامشگ، مهدی. (۱۳۹۷). اندازه گیری ریسک سیستمیک با ...

ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [مقاله ژورنالی]

محمدی اقدم، سعید، قوام، محمد حسین، فلاح شمس، میرفیض. (۱۳۹۶). ...

نمایش کامل مراجع