موجک های چبیشف برای حل عددی معادلات انتگرال تصادفی ولترا با روش کمترین مربعات

مهدی احمدی نیا; حمیده افشاری ارجمند; مختار عباسی

موجک های چبیشف برای حل عددی معادلات انتگرال تصادفی ولترا با روش کمترین مربعات

Publish place: Wavelets and Linear Algebra، Vol: 6، Issue: 1

Publish Year: 1398

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: English

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1902976

شناسه ملی سند علمی:

JR_WALA-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

این مقاله با استفاده از موجک چبیشف و روش کمترین مربعات، یک روش تقریبی برای حل معادله انتگرال ایتو-ولترا ارائه می دهد. معادله انتگرال ایتو-ولترا با روش کمترین مربعات به وسیله موجک چبیشف به یک دستگاه معادلات خطی تبدیل می شود که آنالیز خطای روش پیشنهادی، ارائه شده و سرعت همگرایی نیز اثبات شده است. همچنین مثال های عددی میزان دقت و کارآمدی این روش را نسبت به روش ماتریس عملیاتی تصادفی نشان می دهند.

Keywords:

Volterra integral , Integral equations , Chebyshev Wavelets

Authors

مهدی احمدی نیا

Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran

حمیده افشاری ارجمند

Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran.

مختار عباسی

Department of Mathematics, University of Qom, Qom, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

S.A. Broughton and K. Bryan, Discrete Fourier Analysis and Wavelets: ...
G.H. Choe, Stochastic Analysis for Finance with Simulations, Springer, ۲۰۱۶ ...
P.A. Cioica and S. Dahlke, Spatial besov regularity for semilinear ...
differential equations on bounded Lipschitz domains, Int. J. Comput. Math., ...
J.C. Cortes, L. Jodar and L. Villafuerte, Mean square numerical ...
differential equations: facts and possibilities, Comput. Math. Appl., ۵۳(۷) (۲۰۰۷), ...
J.C. Cortes, L. Jodar and L. Villafuerte, Numerical solution of ...
a mean square approach, Math. Comput. Modelling, ۴۵(۷-۸) (۲۰۰۷), ۷۵۷۷۶۵ ...
M. Ehler, Shrinkage rules for variational minimization problems and applications ...
analytical ultracentrifugation, J. Inverse Ill-Posed Probl., ۱۹(۴–۵) (۲۰۱۱), ۵۹۳-۶۱۴. ...
K.D. Elworthy , A. Truman, H.Z. Zhao and J.G. Gaines, ...
generalized KPP equations and classical mechanics, Proc. R. Soc. Lond., ...
(۱۹۹۴), ۵۲۹-۵۵۴ ...
M.H. Heydari, M.R. Hooshmandasl, F.M. Maalek and C. Cattani, A ...
for solving stochastic Itô–Volterra integral equations based on stochastic operational ...
for generalized hat basis functions, J. Comput. Phys., ۲۷۰ (۲۰۱۴), ...
M.H. Heydari, M.R. Hooshmandasl, C. Cattani and F.M. Maalek Ghaini, ...
computational method for solving nonlinear stochastic It^{o} integral equations: Application ...
for stochastic problems in physics, J. Comput. Phys., ۲۸۳ (۲۰۱۵), ...
M.H. Heydari, M.R. Hooshmandasl and F.M. Mohammadi, Two-dimensional Legendre ...
wavelets for solving time-fractional telegraph equation, Adv. Appl. Math. Mech., ...
M.H. Heydari, F.M. Maalek Ghaini and M.R. Hooshmandasl, Legendre wavelets ...
numerical solution of time-fractional heat equation, Wavelets and Linear Algebra, ...
(۲۰۱۴) ۱۹-۳۱ ...
D.J. Higham, An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic ...
equations, SIAM Rev., ۴۳(۳) (۲۰۰۱), ۵۲۵-۵۴۶ ...
S. Jankovic and D. Ilic, One linear analytic approximation for ...
equations, Acta Math. Sci., ۳۰(۴) (۲۰۱۰), ۱۰۷۳-۱۰۸۵ ...
M. Khodabin, K. Maleknejad, M. Rostami and N. Nouri, Interpolation ...
generalized stochastic exponential population growth model, Appl. Math. Modelling, ۳۶(۳) ...
(۲۰۱۲), ۱۰۲۳-۱۰۳۳ ...
M. Khodabin, K. Maleknejad, M. Rostami and N. Nouri, Numerical ...
stochastic Volterra-Fredholm integral equations by stochastic operational matrix, Comput. ...
Math. Appl., ۶۴(۶) (۲۰۱۲), ۱۹۰۳-۱۹۱۳ ...
M. Khodabin, K. Maleknejad, M. Rostami and N. Nouri, Numerical ...
differential equations by secind order Rune-Kutta mathods, Math. Comput. Modelling, ...
۵۳(۹-۱۰) (۲۰۱۱), ۱۹۱۰-۱۹۲۰. ...
F.C. Klebaner, Introduction to Stochastic Calculus with Applications, World Scientific, ...
P.E. Kloeden and E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential ...
J.J. Levin and J.A. Nobel , On a system of ...
reactor dynamics, J. Math. Mech., ۹(۳) (۱۹۶۰), ۳۴۷-۳۶۸ ...
K. Maleknejad, M. Khodabin and M. Rostami, Numerical solution of ...
integral equations by a stochastic operational matrix based on block ...
Comput. Modelling, ۵۵(۳-۴) (۲۰۱۲), ۷۹۱-۸۰۰ ...
K. Maleknejad, M. Khodabin and M. Rostami, A numerical method ...
m-dimensional stochastic Itô-Volterra integral equations by stochastic operational matrix, ...
Comput. Math. Appl., ۶۳(۱) (۲۰۱۲), ۱۳۳-۱۴۳ ...
J.C. Mason and D.C. Handscomb, Chebyshev Polynomials, CRC press, ۲۰۰۲. ...
R. K. Miller, On a system of integro-differential equations occuring ...
SIAM J. Appl. Math., ۱۴ (۱۹۶۶) ۴۴۶-۴۵۲. ...
F. Mirzaee, N. Samadyar and S.F. Hoseini, Euler polynomial solutions ...
stochastic It^{o}-Volterra integral equations, J. Comput. Appl. Math., ۳۳۰ (۲۰۱۸), ...
F. Mirzaee and N. Samadyar, On the numerical solution of ...
equations via operational matrix method, Math. Methods Appl. Sci., ۴۱(۲) ...
F. Mohammadi, A computational wavelet method for numerical solution of ...
Volterra-Fredholm integral equations, Wavelets and Linear Algebra, ۳(۱) (۲۰۱۶), ۱۳-۲۵ ...
F. Mohammadi, A efficient computational method for solving stochastic It^{o}-Volterra ...
integral equations, TWMS J. App. Eng. Math., ۵(۲) (۲۰۱۵), ۲۸۶-۲۹۷. ...
F. Mohammadi , A wavelet-based computational method for solving stochastic ...
Volterra integral equations, J. Comput. Phys., ۲۹۸ (۲۰۱۵), ۲۵۴-۲۶۵. ...
F. Mohammadi , Haar wavelets approach for solving multidimensional stochastic ...
Volterra integral equations, Appl. Math. E-Notes, ۱۵ (۲۰۱۵), ۸۰-۹۶. ...
F. Mohammadi and A. Ciancio, Wavelet-based numerical method for solving ...
integro-differential equation with a weakly singular kernel, Wavelets and Linear ...
(۲۰۱۷), ۵۳-۷۳ ...
B.Kh. Mousavi, A. Askari Hemmat and M.H. Heydari, Wilson wavelets ...
stochastic integral equations, Wavelets and Linear Algebra, ۴(۲) (۲۰۱۷), ۳۳-۴۸ ...
M.G. Murge and B.G. Pachpatte, Successive approximations for solutions of ...
stochastic integro-differential equations of Ito type, Indian J. Pure Appl. ...
(۱۹۹۰), ۲۶۰-۲۷۴. ...
B. Oksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, fifth ...
Springer-Verlag, New York, ۱۹۹۸. ...
E. Platen and N. Bruti-Liberati, Numerical Solution of Stochastic Differential ...
Jumps in Finance}, Springer-Verlag, ۲۰۱۰. ...
M. Saffarzadeh, G.B. Loghmani and M. Heydari, An iterative technique ...
solution of nonlinear stochastic It^{o}-Volterra integral equations, J. Comput. Appl. ...
۳۳۳ (۲۰۱۸), ۷۴-۸۶ ...
L.N. Trefethen , Is Gauss quadrature better than Clenshaw–Curtis, SIAM ...
(۲۰۰۸), ۶۷-۸۷ ...

نمایش کامل مراجع