سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 135

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JEMS-8-4_001

Index date: 19 February 2024

اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران abstract

در این تحقیق تاثیرات بخش سوداگری بر رفتار توده­واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل (TVP-FAVAR) و داده­های فصلی سال­های (۱:۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰:۴) بررسی شده است. نتایج ضمن تایید وجود رفتار توده­واری در بازار بورس، حاکی از تاثیرات منفی تکانه­­های آنی بخش سوداگری بر رفتار بتای توده­واری است. همچنین اثرات تولید ناخالص داخلی در سه دوره­ ابتدایی خنثی بوده و سپس در سال ۱۴۰۰ به صورت ناچیز مثبت شده است، متغیر تورم با تاخیر دو فصلی اثرات مثبت ناچیز داشته و سپس در فصل­های بعدی و عمدتا در فصل هفتم اثرات منفی شدیدتری داشته، متغیر بازده کل بورس تقریبا مثبت بوده ، و در نهایت متغیر نقدشوندگی سهام نیز دارای تاثیرات منفی بر روی متغیر رفتاری بتای توده­واری بوده است.

اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

رفتار بتای توده واری , مدل TVP-FAVAR , بتای توده واری , سوداگری , بورس

اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران authors

عباس بهنود

دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

علیرضا عرفانی

استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

اسمعیل ابونوری

استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان