اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 8، Issue: 4
Publish Year: 1402
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 135
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JEMS-8-4_001
Index date: 19 February 2024
اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران abstract
در این تحقیق تاثیرات بخش سوداگری بر رفتار تودهواری در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل (TVP-FAVAR) و دادههای فصلی سالهای (۱:۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰:۴) بررسی شده است. نتایج ضمن تایید وجود رفتار تودهواری در بازار بورس، حاکی از تاثیرات منفی تکانههای آنی بخش سوداگری بر رفتار بتای تودهواری است. همچنین اثرات تولید ناخالص داخلی در سه دوره ابتدایی خنثی بوده و سپس در سال ۱۴۰۰ به صورت ناچیز مثبت شده است، متغیر تورم با تاخیر دو فصلی اثرات مثبت ناچیز داشته و سپس در فصلهای بعدی و عمدتا در فصل هفتم اثرات منفی شدیدتری داشته، متغیر بازده کل بورس تقریبا مثبت بوده ، و در نهایت متغیر نقدشوندگی سهام نیز دارای تاثیرات منفی بر روی متغیر رفتاری بتای تودهواری بوده است.
اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران authors
عباس بهنود
دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
علیرضا عرفانی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
اسمعیل ابونوری
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان