برآورد ریسک شرطی با استفاده از حرکت براونی هندسی

با توجه به اینکه اوراق مورد مبادله در فرابورس کشور از نظر قیمت و بازدهی دارای عدم قطعیت است، بنابراین برای دارنده آن ریسک هایی در بر دارد. در این تحقیق با استفاده از یک فرآیند تصادفی (براونی)، مقدار ریسک انواع اوراق مورد مبادله در فرابورس، در قالب مدل ارزش در معرض ریسک شرطی و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه شده و مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین ریسک و بعد از آن نمادهای اجاره و مرابحه دارای ریسک هستند.

Keywords:

ارزش در معرض ریسک شرطی , فرآیند براونی هندسی , اوراق مالی , بازار سرمایه