بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR

وحید امیدی; سهیل رودری; امیر جمشیدی

بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR

Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 12، Issue: 1

Publish Year: 1403

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1933487

Document National Code:

JR_JFMZ-12-1_004

Index date: 9 March 2024

بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR abstract

ارتباط گروههای صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایهگذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است میتوان در پروتفوی سرمایهگذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروههای بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی در بازه ۰۵/۰۱/۱۳۹۴ تا ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سالهای اخیر شاخص کل ارتباط گروههای ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانکها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروهها را داشتهاند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراوردههای نفتی پذیرنده ریسک بودهاند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانکها و فلزات اساسی قابل توضیح است

بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR Keywords:

Asymmetric TVP-VAR , پورتفو , بازدهی , بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین گروه بانکها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک شرایط با بازدهی مثبت و منفی با استفاده از الگوی Asymmetric TVP-VAR authors

وحید امیدی

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم ایران.

سهیل رودری

دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

امیر جمشیدی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Adekoya, O. B., Akinseye, A. B., Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., ...

Ahmed, A, Huo, R (۲۰۲۱), Volatility transmissions across international oil ...

Alshater, M. M., Alqaralleh, H., & El Khoury, R. (۲۰۲۳). ...

Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., and Gabauer, D. (۲۰۲۰). Refined measures ...

Argha, L., Mowlaei, M., & Khezri, M. (۲۰۲۰). Investigating Impact ...

Cao, G., & Xie, W. (۲۰۲۲). Asymmetric dynamic spillover effect ...

Cheng, S., Deng, M., Liang, R., & Cao, Y. (۲۰۲۳). ...

Dadmehr, M., Rahnama Roodposhti, F., Nikoumaram, H., & Fallah Shams, ...

Gkillas, K., Vortelinos, D. I., & Suleman, T. (۲۰۱۸). Asymmetries ...

hoseini, A., jahangiri, K., Heydari, H., & Ghaemi asl, M. ...

Koop, G., Pesaran, M. H., and Potter, S. M. (۱۹۹۶). ...

Li, X., Li, B., Wei, G., Bai, L., Wei, Y., ...

Liew, P. X., Lim, K. P., & Goh, K. L. ...

Mohseni, H., & botshekan, M. H. (۲۰۲۰). Investigating Conditional correlation ...

Rehman, M. U., Vo, X. V., Ko, H. U., Ahmad, ...

Reboredo, J. C., Ugolini, A., & Hernandez, J. A. (۲۰۲۱). ...

Saiti, B., & Masih, M. (۲۰۱۶). The co-movement of selective ...

Taleblou, R., & Mohajeri, P. (۲۰۲۱). Modeling the Transmission of ...

نمایش کامل مراجع