بررسی تاثیر میزان ریسک مالی بر سودآوری و تاب آوری بانک های ایران}

O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t i s s u e s i n t h e b a n k i n g i n d u s t r y i s r i s k i s s u e s a n d r i s k m a n a g e m e n t. A t t h e t o p o f t h e f i n a n c i a l s y s t e m o f a n y e c o n o m y i s t h e b a n k i n g i n d u s t r y, w h i c h i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a s t h e l a r g e s t r o l e i n f i n a n c i a l i n t e r m e d i a t i o n, t h e r e f o r e o n e o f t h e b i g g e s t t a s k s o f t h e b a n k i s t o c r e a t e a b a l a n c e i n c o r r e c t a s s e s s m e n t a n d r i s k m a n a g e m e n t s o a s t o c r e a t e s u s t a i n a b l e p r o f i t s a n d v a l u e f o r s h a r e h o l d e r s. T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y w a s t o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t o f c r e d i t r i s k, l i q u i d i t y r i s k, a n d c a p i t a l a d e q u a c y r a t i o o n t h e p r o f i t a b i l i t y a n d r e s i l i e n c e o f I r a n i a n b a n k s u s i n g t h e p a n e l d a t a m e t h o d d u r i n g t h e p e r i o d ۲۰۱۶ t o ۲۰۲۱. T h e s t a t i s t i c a l p o p u l a t i o n o f t h i s s t u d y i n c l u d e s ۲۷ b a n k s i n t h e c o u n t r y t h a t a r e o p e r a t i n g w i t h t h e p e r m i s s i o n o f t h e C e n t r a l B a n k. I n t h e p r e s e n t s t u d y, t h e v a r i a b l e s o f c r e d i t r i s k, l i q u i d i t y r i s k, a n d c a p i t a l a d e q u a c y r a t i o a r e c o n s i d e r e d a s i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s w h i l e p r o f i t a b i l i t y a n d r e s i l i e n c e a r e c o n s i d e r e d d e p e n d e n t v a r i a b l e s, a n d d a t a r e l a t e d t o t h e s e v a r i a b l e s a r e e x t r a c t e d f r o m t h e w e b s i t e o f t h e C e n t r a l B a n k a n d I r a n B a n k i n g H i g h e r E d u c a t i o n I n s t i t u t e. A t f i r s t, t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e d a t a w a s i n v e s t i g a t e d a n d t h e r e s u l t s h o w e d t h a t t h e d a t a a r e s i g n i f i c a n t. A l s o, b a s e d o n t h e C h o w a n d H a u s m a n t e s t s, t h e a p p r o p r i a t e m o d e l f o r t h e p r o b l e m w a s s e l e c t e d. A d a t a n o r m a l i t y t e s t w a s a l s o p e r f o r m e d a n d t h e r e s u l t s s h o w t h a t a l l d a t a a r e n o r m a l. T h e n, b y p e r f o r m i n g t h e t e s t s o f e r r o r i n d e p e n d e n c e, h e t e r o g e n e i t y o f v a r i a n c e, a n d a l i g n m e n t o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s, t h e f i n a l m o d e l o f t h e r e s e a r c h w a s f i t t e d. T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t c r e d i t r i s k d i d n o t h a v e a s i g n i f i c a n t e f f e c t o n p r o f i t a b i l i t y b u t h a d a n e g a t i v e a n d s i g n i f i c a n t e f f e c t o n r e s i l i e n c e a n d a l s o l i q u i d i t y r i s k h a d a s i g n i f i c a n t n e g a t i v e e f f e c t o n b o t h p r o f i t a b i l i t y a n d r e s i l i e n c e. A m o n g t h e s e, t h e c a p i t a l a d e q u a c y r a t i o h a s a p o s i t i v e a n d s i g n i f i c a n t e f f e c t o n p r o f i t a b i l i t y a n d a n e g a t i v e a n d s i g n i f i c a n t e f f e c t o n l i q u i d i t y.

Keywords:

تاب آوری , ریسک اعتباری , ریسک نقدینگی , سودآوری , مدیریت ریسک مالی , نسبت کفایت سرمایه