ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات بر مبنای دو مدل شبکه های عصبی مصنوعی ولوجیت و مقایسه آنها

هدف اصلی کلیه بانک ها در کشور جمع آوری پس انداز های اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها،شرکت های مختلف و اشخاص حقیقی می باشد. آنچه که برای بانک ها اهمیت زیادی دارد این است که تسهیلات را به افراد یاسازمان هایی اعطاء کنند که شرایط دریافت وام را داشته و بتوانند تسهیلات دریافتی را به موقع بازپرداخت نمایند. لیکن بانک ها برای شناسایی و ارزیابی مشتریان خود از روش های متعددی استفاده می کنند. امروزه به دلیل افزایش حجم اعتبارات اعطایی و شرایط خاصاقتصادی، مطالبات معوق بانک ها نیز افزایش یافته که موجب افزایش ریسک اعتباری می گردد. مدل های مختلفی برای سنجشریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است. در این پژوهش با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یک نمونه 120 تایی ( 71 مشتری خوش حساب و 49 مشتری بد حساب) که از بانک صادرات خراسان رضویتسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 26 متغیر مستقل شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و در نهایت 13متغیر را که دارای اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان بودند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. به منظور سنجش کارآیی مدل شبکه عصبی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که هر دو مدل در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از کارآیی بالا و قابلیت مشابهی برخوردار می باشند

Keywords:

ریسک اعتباری , مشتریان حقوقی , شبکه های عصبی , رگرسیون لجستیک