اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 9، Issue: 2
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 95
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JEMS-9-2_001
Index date: 18 June 2024
اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH abstract
فشار بازار ارز به عنوان یک معیار جهت مقابله با بحران های پولی و ارزی و کنترل آثار آن بر وضعیت اقتصاد نقش مهمی دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین فشار بازار ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و نااطمینانی اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی VAR-DCC-GARCH طی دوره فصل اول ۱۳۷۰ تا فصل سوم ۱۴۰۰ است. بر اساس نتایج تحقیق، همبستگی شرطی پویا بین متغیرها وجود دارد و نوسان در نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی منجر به نوسان در فشار بازار ارز می شود. همچنین، اثر سرریز نرخ تورم، قیمت نفت و شاخص نااطمینانی اقتصادی بر فشار ارز مثبت و معنی دار بدست آمده است که نشان دهنده اثرگذاری مهم این متغیرها بر فشار بازار ارز است. بنابراین، با توجه به ساختار همبستگی میان فشار بازار ارز و متغیرهای اقتصاد کلان، می توان با اجرای سیاست های مناسب در راستای پایداری اقتصادی، آثار متغیرهای کلان بر بازار ارز را کنترل کرد.
اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH Keywords:
اثرات سرریز متغیرهای اقتصاد کلان منتخب بر فشار بازار ارز: رویکرد VAR-DCC-GARCH authors
حمید لعل خضری
استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران
ملیحه آشنا
استادیار اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران