برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری
Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 108
This Paper With 54 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_QJERP-28-94_007
Index date: 7 July 2024
برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری abstract
هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری Keywords:
برآورد سرمایه مورد نیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با ریسک های بازار و اعتباری authors
حسین مرزبان
shiraz university
عبدالحسین برهان حقیقی
shiraz university
زهرا دهقان
shiraz university
سارا رضاعلیزاده
shiraz university
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
