استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی
Publish place: The 7th National Conference on New Technologies in Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran
Publish Year: 1403
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 126
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
STCONF07_329
Index date: 10 August 2024
استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی abstract
مدل مخفی مارکوف یک مدل کاربردی توانمند جهت پیش بینی رخدادها و وقایع میباشد. در این مقاله از مدل مخفی مارکوف آموزش دیده شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات برای پیش بینی سریهای زمانی در بازارهای مالی استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات یک الگوریتم بهینه سازی موثر جهت بهینه سازی در مسائل و کاربردهای مهم میباشد. با توجه به اینکه پیشبینی سریهای زمانی نیازمند الگوریتم های تحلیلی دقیق میباشند، از الگوریتم مدل مخفی مارکوف در این زمینه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که الگوریتم مذکور میتواند پیشبینی موثری در زمینه سریهای زمانی مربوط به بازارهای مالی داشته و در نتیجه باعث بالارفتن سود و بهره وری مدیران و افراد حاضر در این بازارها شود.
استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی Keywords:
استفاده از روش مدل مخفی مارکوف بهینه شده با الگوریتم بهینه سازی هوش ذرات جهت پیشبینی سریهای زمانی در بازارهای مالی authors
محمد سروری
عضو هیات علمی دانشکده فن ی و مهندسی فردوس ، دانشگاه بیرجند
عالیه یمنی
دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی شهرستان فردوس ، رشته کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
