اثر چندک بر چندک تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام تهران
Publish place: The Journal of Economic Policy، Vol: 16، Issue: 31
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 104
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_EPYA-16-31_011
Index date: 17 August 2024
اثر چندک بر چندک تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام تهران abstract
در این پژوهش اثر تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام تهران با رویکرد چندک بر چندک برآورد شده است. در این رویکرد وابستگی های میان چندک های تلاطم قیمت نفت و بازدهی بازار سهام تهران نشان داده شده است. بدین منظور ابتدا با روش ناهمسان واریانس شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته، تلاطم قیمت نفت مشخص و سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر تلاطم قیمت نفت بر بازده بازار سهام تهران برآورد شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران و نمونه آماری شامل ۲۰۷۶ مشاهده از داده های روزانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸:۱ تا ۱۴۰۲:۱۰ می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر تلاطم قیمت نفت بر بازار سهام تهران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام تهران متفاوت می باشد. به طوری که، بیشترین اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر بازده بازار سهام تهران مربوط به حالتی است که بازار سهام در وضعیت رونق شدید قرار دارد. در این حالت تلاطم کوچک (بزرگ) قیمت نفت اثر مثبت (منفی) بزرگی بر روی بازده بازار سهام تهران دارد. بر اساس نتایج می توان گفت رابطه بین تلاطم قیمت نفت و بازده بازار سهام به مقدار تلاطم قیمت نفت و وضعیت بازار سهام بستگی دارد.
اثر چندک بر چندک تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام تهران Keywords:
اثر چندک بر چندک تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام تهران authors
اصغر واحدی
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
اسمعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
