تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا)
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 80
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_ATE-11-2_006
Index date: 22 September 2024
تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا) abstract
بانکها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت میپذیرد با ریسک اعتباری مواجه میباشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات میتواند با تخصیص بهینه منابع به بخشهای اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایهگذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تاثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخشهای اقتصادی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینهسازی و مرز کارا تعیین میشود. مقایسه عملکرد مدلها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پرتفوی تسهیلات بانک میباشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان میدهد، بخشهای خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخشهای صتعت و معدن، کشاورزی و آب داراییهای ریسکی بانک سینا محسوب میشوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک میبایست ۴/۵۲% به بخش خدمات و بازرگانی، ۷/۴۰% به بخش مسکن و ساختمان، ۵/۳% به بخش صنعت و معدن و ۴/۳% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.
تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا) Keywords:
تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری(مطالعه موردی بانک سینا) authors
ایمان دادفر
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رویا سیفی پور
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ازاده محرابیان
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نارسیس امین رشتی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
