ارائه روشی برای انتخاب دوره زمانی (N)میانگین متحرک جهت حداکثر کردن سود در سهام های مختلف

میانگین متحرک یکی ازمهمترین ابزارهای مورد استفاده درتحلیل های بورس می باشد که انتخاب بهترین دوره زمانی برای آن ازجمله مسائلی است که کمتر به آن پرداخته شدهاست انتخاب دوره زمانی ازاین جهت اهمیت دارد که سیگنالهای خریدوفروش بسته به مقدار آن تغییر می کنند و به طبع آن مقدار سود حاصله ازخریدوفروش نیز متفاوت خواهد بود اگردوره زمانی میانگین متحرک خیلی بزرگ باشد حساسیت میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت کمتر میشود تا انجا که یک میانگین متحرک خیلی بزرگ کاملا ازبازار عقب می افتد و اگردوره زمانی میانگین متحرک خیلی کوچک باشد سیگنالهای اشتباه بیشتری به دلیل افزاشی حساسیت میانگین متحرک دریافت می شود هدف مقاله ارایه روشی برای پیش بینی و تخمین این دوره زمانی است که براساس آن و براساس سیگنالهای خریدوفروش اعلام شده بتوان بیشترین میزان سود را کسب کرد نتایج نشان میدهد که مدل ارایه شده کارایی قابل قبولی دارد.

Keywords:

دوره میانگین متحرک , ماکزیمم سودسهام , بورس اوراق بهادار