اثر شاخص تمرکز بر سودآوری سیستم بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تاثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تامین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تاثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل موثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تاثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل ۵۲ کشور در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۰۵ می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، شدت تمرکز در صنعت بانکداری، میتواند از طریق تحت تاثیر قرار دادن کارآیی و اثربخشی منابع، پیامدهای با اهمیتی بر سودآوری بانکها داشته باشد. علاوه  برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تاثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.

اثر شاخص تمرکز بر سودآوری سیستم بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی Keywords:

Bank System , Profitability , Risk Management , Concentration Index , سیستم بانکی , سودآوری بانک , مدیریت ریسک , شاخص تمرکز