سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب

Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 58

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_ECOR-13-1_002

Index date: 31 December 2024

مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب abstract

در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی ۱ m۱۳۶۹ تا ۶ m۱۳۸۸، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی ۶ ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.

مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب Keywords:

مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب authors

احمد ملا بهرامی

M.A. in Economics, Urmia University

حسن خداویسی

Assistant Professor of Economics, Urmia University

رضا حسینی

Ph.D. in Economics, Member of Research Committee, Agriculture Bank

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
انصاری، محمد (۱۳۸۷) کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش بینی ...
بافنده ایمان دوست، صادق، فهیمی فرد، سید محمد و شیرزادی، ...
بهراد مهر، نفیسه (۱۳۸۷) پیش بینی قیمت نفت خام با ...
پورکاظمی، محمد حسین و اسدی، محمد باقر (۱۳۸۸) پیش بینی ...
حیدری، حسن و پروین، سهیلا (۱۳۸۷) مدل سازی و پیش ...
خالوزاده، حمید و خاکی صدیق، علی، (۱۳۸۸) مدل سازی و ...
خالوزاده، حمید و خاکی صدیق، علی، (۱۳۸۲) ارزیابی روشهای پیش ...
درگاهی، حسن و انصاری، رضا، (۱۳۸۶) بهبود مدل سازی شبکه ...
سلامی، امیر بهداد (۱۳۸۱) آزمون روند آشوبی در بازدهی سهام ...
مشیری، سعید (۱۳۸۰) پیش بینی تورم ایران با استفاده از ...
مشیری، سعید (۱۳۸۱) مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن ...
مشیری، سعید و مروت، حبیب (۱۳۸۴) بررسی وجود فرایند آشوبی ...
مشیری، سعید و مروت، حبیب (۱۳۸۵) پیش بینی شاخص کل ...
Basel,M. , AL.Eidehc, Ahmad S. A. AL.refal and Wafaa ,M. ...
Brock, W. and Potter, Simon (۱۹۹۳) Nonlinear Time Series and ...
Brock, W. A., Dechert W.D. & Sheinkman J.A. (۱۹۸۷) A ...
Black, F. & Scholes, M. (۱۹۷۳ ) The Pricing of ...
Constantine, D. Percival, D., (۲۰۱۰) R Package ‘fractal’: Insightful Fractal ...
Cuaresma, J.C (۱۹۹۸) Determinism chaos versus stochastic processes; economics series ...
Demuth, H., Beale, M. (۲۰۰۲) Neural Network Toolbox for use ...
Fabio, A. , Narzo, D. (۲۰۱۰) R Package ‘tseriesChaos’: Routines ...
Grassberger, P. and I. Procaccia (۱۹۸۳) Measuring the Strangeness of ...
Kantz, H., and Schreiber, T. (۲۰۰۴) Nonlinear Time Series Analysis; ...
Kantz, H., Hegger, R. & Schreiber, T. (۱۹۹۹) Practical implementation ...
Koop, G., Korobilis, D. (۲۰۰۹) "Forecasting Inflation Using Dynamic Model; ...
Malliaris., A.G & Brock.W.A (۱۹۹۱) stochastic method in economics and ...
Merton, R.C (۱۹۷۶) Option Pricing When Underlying Stock Returns are ...
Merton, R.C (۱۹۷۳) Theory of Rational Option Pricing; Bell J. ...
Merton, R.C (۱۹۷۳) An Intertemporal Capital Asset Pricing Model; Econometrica, ...
Moshiri, S. & Kameron, N. (۲۰۰۰) Neural Network Versus Econometrics ...
Nakamura, E. (۲۰۰۵) Inflation forecasting using a neural network; Economics ...
Osborne,. M. F. M. ۱۹۶۴ Brownian motion in the stock ...
Pluciennik, p. (۲۰۱۰) Forecasting Financial Processes by Using Diffusion Models; ...
Rosenstein, M. T. , Collins J. J., De Luca, C. ...
Samuelson, P (۱۹۶۵) Rational theory of warrant pricing; Industrial Management ...
Tsay, R. S. (۲۰۰۲) Analysis of Financial Time Series; University ...
Teraesvirta, T., Lin C. F., Granger, C.W. J. (۱۹۹۳) Power ...
Vandrovych,V. (۲۰۰۷) Nonlinearities in Exchange-Rate Dynamics: Chaos?; Social Science Research ...
Wei, A. , Leuthold , R. M ., ۱۹۹۸ , ...
White H.,Lee T.H., , Granger C.W.J. , ۱۹۹۳ , " ...
Wolf, A., Swith, j., Swinney, H. & Vastando, J. (۱۹۸۵) ...
Wuertz, D. (۲۰۰۹) R Package ‘fNonlinear’: Nonlinear and Chaotic Time ...
انصاری، محمد (۱۳۸۷) کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش بینی ...
بافنده ایمان دوست، صادق، فهیمی فرد، سید محمد و شیرزادی، ...
بهراد مهر، نفیسه (۱۳۸۷) پیش بینی قیمت نفت خام با ...
پورکاظمی، محمد حسین و اسدی، محمد باقر (۱۳۸۸) پیش بینی ...
حیدری، حسن و پروین، سهیلا (۱۳۸۷) مدل سازی و پیش ...
خالوزاده، حمید و خاکی صدیق، علی، (۱۳۸۸) مدل سازی و ...
خالوزاده، حمید و خاکی صدیق، علی، (۱۳۸۲) ارزیابی روشهای پیش ...
درگاهی، حسن و انصاری، رضا، (۱۳۸۶) بهبود مدل سازی شبکه ...
سلامی، امیر بهداد (۱۳۸۱) آزمون روند آشوبی در بازدهی سهام ...
مشیری، سعید (۱۳۸۰) پیش بینی تورم ایران با استفاده از ...
مشیری، سعید (۱۳۸۱) مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن ...
مشیری، سعید و مروت، حبیب (۱۳۸۴) بررسی وجود فرایند آشوبی ...
مشیری، سعید و مروت، حبیب (۱۳۸۵) پیش بینی شاخص کل ...
Basel,M. , AL.Eidehc, Ahmad S. A. AL.refal and Wafaa ,M. ...
Brock, W. and Potter, Simon (۱۹۹۳) Nonlinear Time Series and ...
Brock, W. A., Dechert W.D. & Sheinkman J.A. (۱۹۸۷) A ...
Black, F. & Scholes, M. (۱۹۷۳ ) The Pricing of ...
Constantine, D. Percival, D., (۲۰۱۰) R Package ‘fractal’: Insightful Fractal ...
Cuaresma, J.C (۱۹۹۸) Determinism chaos versus stochastic processes; economics series ...
Demuth, H., Beale, M. (۲۰۰۲) Neural Network Toolbox for use ...
Fabio, A. , Narzo, D. (۲۰۱۰) R Package ‘tseriesChaos’: Routines ...
Grassberger, P. and I. Procaccia (۱۹۸۳) Measuring the Strangeness of ...
Kantz, H., and Schreiber, T. (۲۰۰۴) Nonlinear Time Series Analysis; ...
Kantz, H., Hegger, R. & Schreiber, T. (۱۹۹۹) Practical implementation ...
Koop, G., Korobilis, D. (۲۰۰۹) "Forecasting Inflation Using Dynamic Model; ...
Malliaris., A.G & Brock.W.A (۱۹۹۱) stochastic method in economics and ...
Merton, R.C (۱۹۷۶) Option Pricing When Underlying Stock Returns are ...
Merton, R.C (۱۹۷۳) Theory of Rational Option Pricing; Bell J. ...
Merton, R.C (۱۹۷۳) An Intertemporal Capital Asset Pricing Model; Econometrica, ...
Moshiri, S. & Kameron, N. (۲۰۰۰) Neural Network Versus Econometrics ...
Nakamura, E. (۲۰۰۵) Inflation forecasting using a neural network; Economics ...
Osborne,. M. F. M. ۱۹۶۴ Brownian motion in the stock ...
Pluciennik, p. (۲۰۱۰) Forecasting Financial Processes by Using Diffusion Models; ...
Rosenstein, M. T. , Collins J. J., De Luca, C. ...
Samuelson, P (۱۹۶۵) Rational theory of warrant pricing; Industrial Management ...
Tsay, R. S. (۲۰۰۲) Analysis of Financial Time Series; University ...
Teraesvirta, T., Lin C. F., Granger, C.W. J. (۱۹۹۳) Power ...
Vandrovych,V. (۲۰۰۷) Nonlinearities in Exchange-Rate Dynamics: Chaos?; Social Science Research ...
Wei, A. , Leuthold , R. M ., ۱۹۹۸ , ...
White H.,Lee T.H., , Granger C.W.J. , ۱۹۹۳ , " ...
Wolf, A., Swith, j., Swinney, H. & Vastando, J. (۱۹۸۵) ...
Wuertz, D. (۲۰۰۹) R Package ‘fNonlinear’: Nonlinear and Chaotic Time ...
نمایش کامل مراجع