استرس مالی و نااطمینانی سیاست پولی در ایران در رژیمهای رکود و رونق*
Publish place: Macroeconomics Research Letter، Vol: 19، Issue: 43
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 63
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JES-19-43_003
Index date: 18 January 2025
استرس مالی و نااطمینانی سیاست پولی در ایران در رژیمهای رکود و رونق* abstract
در این مطالعه به دنبال آزمون استرس مالی و نااطمینانی سیاست پولی در ایران در رژیمهای رکود و رونق هستیم. برای این منظور با استفاده از مدل تحلیل مولفه های اصلی (PCA) در بخش اول، شاخص استرس مالی محاسبه و در بخش دوم با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS) اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۱ به شکل فصلی مورد بررسی واقع گردید. بر اساس وزن های به دست آمده برای شاخص استرس مالی، بخش پولی و مالی بیشترین تاثیر را در ایجاد استرس مالی دارد. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص استرس مالی، ظرفیت استرس زایی اقتصادی ایران بالا است و بیشترین سطح استرس در اقتصاد ایران مربوط به فصل اول ۱۳۹۸، فصل اول، سوم و چهارم ۱۳۹۷، فصل اول ۱۳۹۲ و فصل دوم ۱۳۹۳ است. کمترین استرس مالی فصل اول ۱۳۸۵، فصل دوم و سوم ۱۳۸۹، فصل اول ۱۳۸۱ و فصل سوم ۱۳۸۳ است. همچنین براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در استرس مالی و قیمت نفت به ترتیب؛ ۵۳ و ۵۴ واحد، عدم اطمینان سیاست پولی افزایش می یابد. همچنین حجم تجارت در دوران رونق منجر به کاهش ۱۳ واحدی عدم اطمینان سیاست پولی می شوند.
استرس مالی و نااطمینانی سیاست پولی در ایران در رژیمهای رکود و رونق* Keywords:
استرس مالی و نااطمینانی سیاست پولی در ایران در رژیمهای رکود و رونق* authors
زهرا حیرانی
دانشجوی دکتری، رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی
استاد/ گروه اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و حسابداری/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران
شهرام فتاحی
دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی.
