ارزیابی اثر قاب بندی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین
Publish place: The Journal of Economic Policy، Vol: 17، Issue: 33
Publish Year: 1404
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 31
This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_EPYA-17-33_008
Index date: 4 March 2025
ارزیابی اثر قاب بندی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین abstract
براساس مشاهدات در سال های اخیر اغلب نوسانات شدید ارز در ایران بعد از انتشار اخبار تاثیرگذار سیاسی-اقتصادی داخلی و خارجی رخ داده اند. با وجود این تاثیر چشمگیر، در مدل های موجود تاثیر محتوای اخبار منتشره لحاظ نشده و یا نتایج آن به صورت غیرمستقیم و در قالب داده های عددی در مدل سازی به کار رفته است؛ حال آنکه نتایج غیرمستقیم عددی بعد از تاثیرگذاری اخبار در بازار در دسترس هستند و عملا فایده ای در پیش بینی ندارند. در این مقاله مدل جامعی برای پیش بینی نرخ ارز و همچنین پوشش مستقیم تاثیر اخبار بر نرخ ارز ارائه شده است. مدل پیشنهادی با اتکاء بر تلفیق داده ها و یادگیری عمیق پیش بینی خوبی از حرکت بازار ارز حتی در شرایط نوسانات ارزی متاثر از اتفاقات مختلف ارائه می دهد. با استفاده از مدل پیشنهادی، تحلیل دقیقی از اثر قاب بندی، یا نوع بیان یک خبر بر بازار ارز انجام شده است. نتایج این تحلیل علاوه بر تایید عدم تقارن تاثیر اخبار مثبت و منفی بر بازار، حاکی از عدم کارایی نسبی سیاست های اعلام شده برای کنترل نرخ ارز در سال های اخیر دارد؛ به طوری که تنها حدود ۳۲% از سیاست های اتخاذ شده به منظور مدیریت نرخ ارز، قاب بندی تاثیرگذاری داشته اند. مدل ارائه شده به دلیل پوشش معنایی اخبار و استفاده از داده های عددی بازار، در برابر قاب بندی های مختلف نیز مقاوم بوده به نحوی که در آزمایش روی نمونه های دارای انواع قاب بندی در مجموعه ی تست، در حدود ۹۰% موارد پیش بینی های آن با رفتار بازار مطابقت دارد.
ارزیابی اثر قاب بندی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین Keywords:
ارزیابی اثر قاب بندی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین authors
المیرا اصل روستا
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
علیرضا عرفانی
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عبدالمحمد کاشیان
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
