بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی

در این تحقیق انتخاب پرتفوی با در نظر گرفتن مسائلی همچون بازده های احتمالی آینده و بازده های انتظاری نامعین بررسی شد، که همواره یکی از چالشهای اصلی پیش روی سرمایه گذاران می باشد. در انتخاب سبد سهام فازی تصادفی، مدل بصورت غیر خطی فرموله بندی شد. متغیرها به صورت اعداد فازی تصادفی در نظر گرفته شدند. سپس، نتایج مدل بهینه سازی فازی تصادفی با نتایج حاصله از روش حرکت تجمعی ذرات مقایسه گردید.

بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی Keywords:

پرتفوی , برنامه ریزی غیرخطی , متغیر فازی تصادفی , روش حرکت تجمعی ذرات

بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی authors

محمدرضا کهنسال

دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

نسترن ناجکار

دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/221353

Document National Code:

FNCAM01_238

Index date: 19 December 2013

How to cite:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the references section:

کهنسال، محمدرضا و ناجکار، نسترن،1392،بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی،The First National Conference on Accounting and Management،Shiraz،https://civilica.com/doc/221353

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، کهنسال، محمدرضا؛ نسترن ناجکار)
برای بار دوم به بعد: (1392، کهنسال؛ ناجکار)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Ferdowsi University of Mashhad

Type of center: دانشگاه دولتی

Paper count: 45,526

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

Related papers

مقاله فارسی "بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی" توسط محمدرضا کهنسال، دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد؛ نسترن ناجکار، دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی نوشته شده و در سال 1392 پس از تایید کمیته علمی اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله پرتفوی ، برنامه ریزی غیرخطی ، متغیر فازی تصادفی، روش حرکت تجمعی ذرات هستند. این مقاله در تاریخ 28 آذر 1392 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 1543 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در این تحقیق انتخاب پرتفوی با در نظر گرفتن مسائلی همچون بازده های احتمالی آینده و بازده های انتظاری نامعین بررسی شد، که همواره یکی از چالشهای اصلی پیش روی سرمایه گذاران می باشد. در انتخاب سبد سهام فازی تصادفی، مدل بصورت غیر خطی فرموله بندی شد. متغیرها به صورت اعداد فازی تصادفی در نظر گرفته شدند. سپس، نتایج مدل ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی با 13 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.