تحلیل تاثیرپذیری نوسانات قیمت طلا بر روی قیمت جهانی نفت با استفاده از مدل های ARCH
Publish place: National Conference of Sacred Defense Warriors
Publish Year: 1392
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 903
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
HAMAASE01_001
Index date: 5 August 2014
تحلیل تاثیرپذیری نوسانات قیمت طلا بر روی قیمت جهانی نفت با استفاده از مدل های ARCH abstract
هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی این متغییر بر روی قیمت نفت در دوره (5) 1389 - (1) 1380 ایران پرداخته میشود، که بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدل های ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. نتایج تجربی نشان میدهد که یکپارچگی متعادلی میان نوسانات قیمت طلا و قیمت نفت وجود دارد و این نشان از وجود روابط بلند مدت پایدار میان این متغییرها می باشد به این منظور ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت طلا از مدل IGARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغییرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلند مدت بین متغییرها نیز با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج میشود و همچنین روابط دوطرفه بین متغییرها با استفاده از ازمون گرنجر صورت میگیرد. نتایج تحقیق حاضر با توجه به داده های سری زمانی و متغییرهای مورد نظر، وجود رابطه بلند مدت میان نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت را نشان میدهد. و در طی دوره نوسانات قیمت طلا با شیب منفی به سمت تعادل بلند مدت پیش می رود و همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجر وجود رابطه یک طرفه بین متغییرها را بیان میکند.
تحلیل تاثیرپذیری نوسانات قیمت طلا بر روی قیمت جهانی نفت با استفاده از مدل های ARCH Keywords:
قیمت نفت , قیمت طلا , واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته انباشته , الگوی خود توضیح برداری(VAR) , علیت گرنجر
تحلیل تاثیرپذیری نوسانات قیمت طلا بر روی قیمت جهانی نفت با استفاده از مدل های ARCH authors
مصطفی جهانتیغ الهی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
محمدعلی اسلامی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
اکبر محمدی ده چشمه
دانشجوی کارشناسی ارشد توسه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :