یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
Publish place: International Journal of Industrial Engineering & Production Research، Vol: 19، Issue: 7
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 585
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJIE-19-7_012
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
Abstract:
در مدل تلاطم تصادفی ، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است . در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت ، پایدار و همگراست . سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله ، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس است استفاده کنیم.
Keywords:
Authors
شیوا زمانی
دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
بهناز زرگری
دانشکده ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف