نمودار کنترل استوار برای داده های سری های زمانی

نمودارهای کنترل از جمله مهمترین ابزارهای کنترل آماری فرایندها میباشند. طراحی مناسب نمودارهای کنترل نیازمند برآورد کردن مقادیر پارامترهای فرایند با استفاده از داده های نمونه ای است. در روشهای معمول طراحی نمودارهای کنترل، عموماً از برآوردکننده های کلاسیک برای برآورد کردن پارامترهای فرایند استفاده میشود. برآوردگرهای کلاسیک پارامترها در مدلهایی با مشاهدات خودهمبسته، به انواع مختلف مشاهدات دورافتاده حساس بوده و حضور آنها منجر به معرفی برآوردهای اریب و در نتیجه تفسیرهای اشتباه نمودارهای کنترل میشود. در این مقاله از روشی تحت عنوان برآورد t سریع فیلتر شده ی استوار تکراری (IRFFT) که روشی مطلوب و غیر حساس به آلودگی است برای برآورد کردن پارامترهای مدلهای اتورگرسیو و طراحی نمودارهای کنترل استوار برای مشاهدات خودهمبسته استفاده شده است. نمودار کنترل استوار IRFFT طراحی شده با نمودار کنترل بر پایه ی برآورد حداقل مربعات براساس یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی نمودارهای کنترل، متوسط طول دنباله، و با داده های شبیه سازی شده مقایسه شده است. نمودار کنترل پیشنهادی بر حسب تمامی معیارهای مورد بررسی، دارای خواص مطلوبی بوده و به راحتی قابل تعمیم به مشاهداتی با هر مدل سری زمانی می باشد.

Keywords:

سری های زمانی , خودهمبستگی , نمودار کنترل استوار , برآورد استوار , روش IRFFT , داده پرت