مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین
Publish Year: 1393
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 970
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
TOROUD01_108
Index date: 5 September 2014
مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین abstract
هدف این مطالعه بررسی کاربرد امواج کلوین در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازارهای مالی است. در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه که در انتقالات امواج کلوین کاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم. پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج کلوین پرداخت و الکس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج با عرصه مالی پرداخت. بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد. این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس, فرابورس, بازار مشتقات و ... است. در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های مارکوف استفاده می کنیم. بررسی کاربرد امواج کلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است. در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های مارکوف با تاکید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده کنیم.
مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین Keywords:
مدیریت سرمایه گذاری , مدل های نوسان تصادفی , قیمت گذاری اختیار معامله , امواج کلوین , سری فوریه , سری مارکوف
مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین authors
سهیل سلیمی نسب
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
رویا متذکری
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدعلی سلیمی نسب
دانشگاه آزاد مرکز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :