روش فازی چندهدفه در انتخاب بهینه پورتفولیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Publish place: International Conference on Management
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 902
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICOM01_0184
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394
Abstract:
همواره هدف سرمایه گذاران کسب حداکثر بازده مورد انتظار در یک سطح قابل قبول از ریسک می باشد. این مقاله به ارائه یک الگوریتم ژنتیک بر مبنای روش فازی چندهدفه برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو می پردازد. انتخاب بهینهپورتفولیو توأماً با هدف حداکثر کردن بازگشت سرمایه دارایی های انتخاب شده و کاهش ریسک حاصل از آن صورت می- گیرد. چون الگوریتم ژنتیک نیاز به اطلاعات مشخصی از مسأله ندارد، بنابراین قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به سایرروش ها دارد. همچنین این الگوریتم قادر به مدلسازی رفتار غیرخطی سهام در بازار میباشد. در این مقاله از روش جمع وزنی جهت حل مسأله چند هدفه پیشنهادی استفاده میشود. ضرائب وزنی توابع هدف با استفاده از روش فازی و با توجه به نظرات تصمیم گیرنده به دست می آیند. همچنین با حل مسئله برای ضرائب وزنی مختلف، منطقه کارا توابع هدفبازدهی و ریسک محاسبه میشود. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از مطالعه موردی قیمت بسته شده چندین سهام شرکت های تجاری بزرگ اثبات شده است.
Keywords:
Authors
صفورا صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،ایران
فرهاد حنیفی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،ایران
ایمان گروهی ساردو
دانشجوی دکتری تخصصی،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :