تحلیل حساسیت مسئله ی انتخاب سبد سهام
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 739
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_066
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این مقاله، مسئله انتخاب سبد سهام را به صورت یک مسئله برنامه ریزی کسری فازی درنظر می گیریم. ابتدا به کمک نرخ شارپ، مسئله را بیان نموده، سپس با استفاده از تغییر متغیر چارنز و کوپر آن را از حالت کسری خارج می کنیم. با استفاده از سطوح انتظار توابع عضویت، مسئله به حالت قطعی تبدیل می شود که با روش های مربوط به مسائل غیرخطی قابل حل است. علاوه بر این، حساسیت مسئله نسبت به تغییرات توابع عضویت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
Keywords:
Authors
محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه ریاضی دانشگاه سمنان
الهام فرزانه
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه ریاضی دانشگاه سمنان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :