رهیافت تبدیل دیفرانسیل در تعیین جواب تقریباً بهینه مسائل کنترل تصادفی با مطالعه موردی در مسائل اقتصادی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 831
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_098
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در روش کلاسیک حل مسئله کنترل بهینه تصادفی، با تعریف تابع ارزش و استفاده برنامه پویا، بر اساس معادله هامیلتون- ژاکوبی- بلمن (HJB) به تعیین جواب می پردازند. اما در حالت کلی به دلیل وجود متغیرهای احتمالی و فرایند وینر، تعیین فرم بسته مسیر بهینه امکان پذیر نیست. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نتایج حاصل از کاربرد معادله HJB برای سیستم کنترل تصادفی و بر مبنای روش تبدیل دیفرانسیل، راهکاری جهت تعیین مسیر بهینه ارائه گردد. بدین منظور بادرنظر گرفتن توابع مطلوبیت از دسته توابع HARA برای برخی از مسائل کنترل بهینه تصادفی مطرح در علم اقتصاد، در دو حالت افق متناهی و نامتناهی اقدام به تعیین ضابطه کنترل بهینه شده است. آنگاه با استفاده از تبدیل دیفرانسیل مسیر به صورت تقریبی و نزدیک به بهینه شناسایی می گردد. مثالهای عددی حل شده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.
Keywords:
کنترل بهینه تصادفی , تبدیل یفرانسیلی , فرایند وینر , پرتفوی , بهینه معادله هامیلتون- زاکوبی- بلمن (HJB)
Authors
علیرضا فخارزاده جهرمی
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل
محمد سلیمانی ورکی
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :