کاربرد روش جینی در توزیع های دومتغیره
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 767
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_110
Index date: 6 June 2015
کاربرد روش جینی در توزیع های دومتغیره abstract
به منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع درآمد و برای تجزیه و تحلیل ارتبا بین دو متغیر تصادفی X و Y بر اساس ویژگی های کواریانس، روش های متعددی توسط آمار شناسان و اقتصاددانان معرفی شده است. اگر فرض کنیم که متغیرهای تصادفی به صورت نرمال توزیع شده باشند، معیار سنجش تغییر پذیری به صورت (cov(X,Y تعریف می شود. این روش به روش متغیر تصادفی معروف است. در صورتی که توزیع متغیرها ناشناخته هستند و یا شناخته شده هستند ولی نرمال نیستند، به منظور سنجش تغییر پذیری، کواریانس بین توزیع های تجمعی متغیرهای تصادفی یعنی ((cov(F(x), f(y، را بررسی می کنیم. این روش که ناپارامتری است، ویزگی هایی مشابه خصوصیات ضریب همبستگی اسپیرمن را دارد و به روش رتبه شناخته می شود. روش جینی، روش سومی است که بر اساس کاربرد ((C(xoy)≡COV(X,F(Y، یعنی کواریانس بین یک متغیر تصادفی و تابع توزیع متغیر تصادفی دیگر می باشد و بسیاری از ویزگی های دو روش دیگر را داراست. در این مقاله ضمن بیان هم ارزی دو روش متغیر تصادفی و جینی در توزیع نرمال دومتغیره، ارتباط بین دو متغیر تصادفی از خانواده توزیع های دو متغیره گمبل را با روش های متغیر تصادفی و جینی، بررسی و با هم مقایسه می کنیم.
کاربرد روش جینی در توزیع های دومتغیره Keywords:
کاربرد روش جینی در توزیع های دومتغیره authors
معصومه نژاد عبدالله
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
غلامرضا محتشمی برزادران
دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی یعقوبی اول ریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :