سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات

Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 584

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

CFMA03_125

Index date: 6 June 2015

مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات abstract

در این تحقیق، مقایسه ای بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) و الگوریتم های ژنتیک (GA) برای مدیریت سبد سرمایه، در یک مسئله بهینه سازی سبد سرمایه (تحت این قید که فروش کوتاه مجاز نیست)، انجام شده است. تابع هدف مینیمم شده ارزش درمعرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد. نتایج ازمایشات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی، این روش ها به طور سازگار، قادر هستند راه حل (جواب) های مناسب که کاملاً نزدیک به بهترین جواب یافته شده هستند، را در یک مدت زمان معقول بیابند. به نظر می رسد که از دو جهت PSO سریعتر از GA باشد؛ یکی از نظر تعداد تکرار و دیگری از نظر زمان کل اجرای الگوریتم ها، که با تشکیل پرتفوهایی از سهام شرکت های به کارگرفته شده در این تحقیق این موضوع بررسی می شود. برخی تست ها نیز با توجه به تعداد ذرات مورد نیاز برای حل این مسئله پیشنهاد شده است، و هر پند همواره در تعداد ذرات/کروموزوم های به کارگرفته شده برای الگوریتم های PSO و GA بحث های مختلفی وجود دارد، به نظر می رسد 50 ذره/کروموزوم برای مسئله های تا حد 20 دارایی، برای تست های انجام شده در این تحقیق کافی باشد.

مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات Keywords:

الگوریتم ژنتیک , الگوریتم ازدحام ذرات , ارزش درمعرض ریسک (VaR) , بهینه سازی سبد سرمایه

مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات authors

محمود اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

اعظم محمدی پلارتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Mous L, Dallagnol VAF, Cheung WM, van den Berg J. ...
Mansini R, Speranza MG. Heuristic algorithms for the portfolio selection ...
Dallagnol V AF. Portfolio management using value at risk: a ...
Maringer D. Portfolio management with heuristic optimization. Berlin: Springer; 2003. ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات" توسط محمود اشرفی، دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان؛ اعظم محمدی پلارتی، دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان نوشته شده و در سال 1391 پس از تایید کمیته علمی سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، ارزش درمعرض ریسک (VaR)، بهینه سازی سبد سرمایه هستند. این مقاله در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 584 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در این تحقیق، مقایسه ای بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) و الگوریتم های ژنتیک (GA) برای مدیریت سبد سرمایه، در یک مسئله بهینه سازی سبد سرمایه (تحت این قید که فروش کوتاه مجاز نیست)، انجام شده است. تابع هدف مینیمم شده ارزش درمعرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد. نتایج ازمایشات انجام شده ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی الگوریتم ژنتیک طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR): یک مقایسه بینالگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.