سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series

Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: English
View: 692

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/352658

Document National Code:

CFMA03_155

Index date: 6 June 2015

Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series abstract

In this paper, we evaluate and compare two classes of varying volatility model, GARCH and stochastic volatility (SV) models on financial time series. In this case, a closed form estimator for a stochastic volatility model and also its asymptotic properties are considered. Akaike information criterion (AIC) was used to test the adequacy of the models.

Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series Keywords:

GARCH , Stochastic Volatility , Financial Time Series

Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series authors

R Farnoosh

School of Mathematics, Iran University of science and technology, Narmak, Tehran, Iran

M Hajebi

School of Mathematics, Iran University of science and technology, Narmak, Tehran, Iran

E Hajebi

School of Economics, International University of Ferdowsi Mashhad, Vakil Abad, Mashhad, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Bollerslev, T., Engle, R.F., Nelson, D.B. ARCH model, In: Engle, ...
Diebold, F.X., Lopez, A. Modeling Volatility Dynamics, in: Macro econometrics ...
Taylor, S.J. Modeling Stochastic Volatility: A Review and Comparative Study, ...
Ghysels, E.. Harvey, A.C.. Renault, E. Stochastic volatility. In: Maddala, ...
Shephard, N. Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility. In: ...
Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional hetero skedasticity _ Journal of ...
Hull, J., White, A. The Pricing of Options on Assets ...
Scott, L.O. Option Pricing when the Variance Changes Randomly: Theory, ...
Chesney, M., Scott, L.O. Pricing European options: a comparison of ...
0] Ghysels, E., Harvey, A. C. and Renault, E. Stochastic ...
rd Conference _ Financial Mathematics & Applications, 30, 31 January ...
Shephard, N. Stochastic Volatility: Selected Readings. Oxford: Oxford University Press, ...
نمایش کامل مراجع