سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications

Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: English
View: 703

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/352663

Document National Code:

CFMA03_160

Index date: 6 June 2015

Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications abstract

The modelling of many real life phenomena for which either the parameter estimation isdifficult, or which are subject to random noisy perturbation, is often carried out by usingstochastic differential equations (SDEs). In this paper, we introduce jump-diffusion stochas-tic differential equations and express it’s applications. Also simulate Merton jump-diffusionmodel via Matlab software.

Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications Keywords:

Jump-diffusion stochastic differential equations , Simulation , Merton jump-diffusion mode

Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications authors

B Kafash

Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran- Emam Javad Higher Education Institute, yazd, Iran.

A Delavarkhalafi

Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran

M.Reza Hasani

Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran