Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 652
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_160
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
The modelling of many real life phenomena for which either the parameter estimation isdifficult, or which are subject to random noisy perturbation, is often carried out by usingstochastic differential equations (SDEs). In this paper, we introduce jump-diffusion stochas-tic differential equations and express it’s applications. Also simulate Merton jump-diffusionmodel via Matlab software.
Keywords:
Authors
B Kafash
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran- Emam Javad Higher Education Institute, yazd, Iran.
A Delavarkhalafi
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran
M.Reza Hasani
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran