اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر تعطیلات در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از شاخصروزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره دهساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 استفاده شد. سپسبازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. اثر تعطیلی برای روزقبل و بعد از تعطیلی آزمون شد. در این تحقیق از روش سری زمانی حداقل مربعات معمولی (OLS) بهره گرفتهشد. نتایج حاکی از وجود اثر تعطیلی در روزهای قبل و بعد از تعطیلی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.

اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

اثر تعطیلی , اثرات تقویمی , بورس اوراق بهادار تهران

اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران authors

محسن محمد نوربخش لنگرودی

دکترای رشته مدیریت مالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مهدی فدایی اشکیکی

دکترای رشته مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

هاجر بابایی روشندل

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

ابونوری، الف، و ایزدی، ر، (1385). بررسی اثر روزهای هفته ...

اسلامی بیدگلی، غ، و نبی‌زاده، الف، (1388). بررسی اثر آخر ...

بدری، الف.، و صادقی، م.، (1385). بررسی اثر روزهای مختلف ...

راعی، ر، و باجلان، س، (1387) شناسایی و مدل سازی ...

یحیی‌زاده‌فر، م.، ابونوری، الف.، و شبابی، م.، (1384). بررسی اثر ...

پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار .(www.tse.ir) ...

Ariel, R. A. (1990). High Stock Returns before Holidays: Existence ...

Berument, H., & Kiymaz, H., (2011). The Day of the ...

Bhabra, H. S., Dhillon, U. S., & Ramirez, G. G., ...

Brockman, P. & Michalyuk, D., (1998). The persistent holiday effect: ...

_ Chen, G., Kwok, K., & Oliver, M., (2001). The ...

Dicle, M. F., & Levendis, J., (2010). Day- of-the-Week Effect ...

Dumitriu, R., Stefanescu, R., & Nistor, C., (2011). Holiday effect ...

Gultekin, N., & Gultekin, N. B., (1983). Stock Market Seasonality: ...

Hirshleifer, D. A., & Shumway, T., (2003). Good Day Sunshine: ...

Jegadeesh, N., & Titman, S., (1993). Retur to Buying Winners ...

Kaustia, M., & Rantapuska, E. H., (2012). Does Mood Affect ...

Kim, C.W., & Park, J., (1994). Holiday Effects and Stock ...

Lakonishok, J., & Smidt, S. (1998). Are Seasonal Anomalies Real? ...

Marrett, G. J., & Worthington, A. C., (2007). An empirical ...

Mehran, J., Meisami, A., & Busenbark, J. R., (2012). L'Chaim: ...

Meneu, V., & Pardo, A., (2004). Pre-holiday effect, large trades ...

Moosa, I. A, (2010). Does Climatic Seasonality Produce Seasonality in ...

Pettengill, G. N., (1998). Holiday Closing and Security Returns. Journal ...

Picou, A., (2006). Stock returns behavior during holiday periods: evidence ...

Tangjitprom, N., (2010). Preholiday Returns and Volatility in Thai stock ...

Vergin, R. C., & McGinnis, J., (1999). Revisiting the holiday ...

Yuan, K., Zheng, L., & Zhu, Q., (2006). Are investors ...

Zitzewitz, E., (2002). Another Kind of'Weekend Effect' in Financial Markets. ...

Abstract: The main purpose of this article is to investigate ...

نمایش کامل مراجع

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/377683

Document National Code:

RASHT01_012

Index date: 20 September 2015

How to cite:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the references section:

نوربخش لنگرودی، محسن محمد و فدایی اشکیکی، مهدی و بابایی روشندل، هاجر،1392،اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران،National Conference on Capacity Management in Iranian Economy،Rasht،https://civilica.com/doc/377683

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1392، نوربخش لنگرودی، محسن محمد؛ مهدی فدایی اشکیکی و هاجر بابایی روشندل)
برای بار دوم به بعد: (1392، نوربخش لنگرودی؛ فدایی اشکیکی و بابایی روشندل)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Islamic Azad University of Rasht

Type of center: دانشگاه آزاد

Paper count: 9,141

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

Related papers

مقاله فارسی "اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران" توسط محسن محمد نوربخش لنگرودی، دکترای رشته مدیریت مالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت؛ مهدی فدایی اشکیکی، دکترای رشته مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت؛ هاجر بابایی روشندل، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی نوشته شده و در سال 1392 پس از تایید کمیته علمی همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله اثر تعطیلی، اثرات تقویمی، بورس اوراق بهادار تهران هستند. این مقاله در تاریخ 29 شهریور 1394 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 1032 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر تعطیلات در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از شاخصروزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره دهساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 استفاده شد. سپسبازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. اثر تعطیلی برای روزقبل و بعد از تعطیلی آزمون ... . برای دانلود فایل کامل مقاله اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.