بررسی تجربی ارتباط بازده-حجم در گروه بانکها و موسسات اعتباری حاضر در بورس اوراقبهادار تهران، با استفاده از MGARCH
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 512
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEI01_105
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394
Abstract:
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود. در این بازار در واقع حجم بالای معاملات نشان دهنده توجه بخشی از بازار به آن سهم است. هرچه متقاضی یک سهم بیشتر باشد، نشان دهنده نقدینگی و شفافیت آن سهم است. لذا با توجه به اهمیت ارتباط بین بازده و حجم معاملات و نیز با عنایت به اهمیت گروه بانکها و موسسات اعتباری، تحقیق حاضر ارتباط پویای بین بازده و حجم معاملات شرکتهای گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری شامل 10 بانک انصار، پست بانک، سینا، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، تجارت، صادرات، پاسارگاد، پارسیان، و بانک ملت در بازار بورس اوراق بهادار را برای دوره زمانی روزانه 1390/018/05 تا 1394/02/31 مساله اصلی خود قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش MGARCH حاکی از آن است که ضریب همبستگی برآوردی صرفا برای بانکهای ملت، اقتصاد نوین و انصار به لحاظ آماری معنیدار میباشد. هر چند این ضریب برای کلیه شرکتهای نمونه مثبت برآورد شده لیکن به لحاظ آماری معنیداری نمیباشد.
Keywords:
Authors
سجاد زیرک
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا،ایران
محمد غفاری فرد
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :