بهینه سازی استوار میانگین-واریانس مطلق سبد مالی
Publish place: International Conference on Modern Research`s in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 683
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA01_388
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
Abstract:
در این پژوهش,با استفاده از روش بهینه سازی استوار,با در نظر گرفتن پارامتر عدم اطمینان از طریق کنترل خطاهای ارزیابی بر کارایی استراتژی انتخاب سبد مالی )پرتفولیو(,به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است.مدل ارایه شده با معرفی عدم قطعیت برای توزیع بازده دارایی ها, دارای پارا متری است که میزان محافظه کاری سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید.هدف ساخت یک مدل ساده بر مبنای میانگین و انحراف مطلق است که منتهی به یک برنامه خطی شود و باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی روش های بهینه سازی پرتفولیوی موجود باشد
Keywords:
Authors
امیرسهیل زمردی نیا
دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :