مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران
Publish Year: 1384
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 4,355
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICIKT02_047
Index date: 2 January 2008
مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران abstract
امروزه تکنیک های داده کاوی در بسیاری از زمینه ها کاربرد روز افزونی یافته اند . شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از تکنیک های رایج در این عرصه بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند . تحقیقات زیادی در مورد پیش بینی شاخص های بازار بورس صورت گرفته است اما تفاوت در نوع بازارهای مالی منجر به عدم کارایی بعضی از این مدل ها در بعضی از بازارها می شود . در این مقاله سعی شده است مقایسه ای بین مدل های CAPM و -3 عاملی فارما و فرنچ به عنوان مدل های خطی با CAPM شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل های غیرخطی صورت گیرد . از روی مقایسه های آماری دریافته ایم که مدل دقت به تری از مدل -3 عاملی در بازار بورس تهران دارد . همچنین نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی مصنوعی دقت پیش بینی بهتری از هر دو مدل دیگر در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران به عنوان یک بورس درحال رونق، دارا هستند
مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران Keywords:
شبکه های عصبی مصنوعی - مدل - CAPM مدل -3 عاملی فارما و فرنچ - پیش بینی قیمت سهام
مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران authors
حمید فروش
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی سپهری
دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :