پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS

محمد مهدی رونقی; محمد رضا عباس زاده; محمد آرشی

پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS

Publish place: International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting

Publish Year: 1394

Type: Conference paper

Language: Persian

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/454618

Document National Code:

NDMCONFT01_201

Index date: 29 November 2015

پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS abstract

تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران است .سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند .در این راستا، دراین تحقیق برای پیش بینی قیمت سهام از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره (MARS) استفاده شده است. روش ناپارامتری مارس یک روش تطبیقی برای رگرسیون است و برای مسائلی با بعدهای بالا هنگامی که تعداد متغیرهای پیش بین زیاد است، به خوبی عمل می کند.در این تحقیق از 39 متغیر 29 متغیر حسابداری و 10 متغیر اقتصادی) جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل مارس( ( MARS )استفاده گردید.پس از برازش مدل در نهایت فقط 4 متغیر حسابداری (ارزش دفتری هر سهم،سود پیش بینی شده هر سهم ،نسبت P/E و ریسک) به عنوان متغیر های تاثیرگذاردر پیش بینی قیمت سهام توسط مدل مارس انتخاب شدند

پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS Keywords:

مدل مارس , پیشبینی , قیمت سهام , رگرسیون.سرمایهگذاران

پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS authors

محمد مهدی رونقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

محمد رضا عباس زاده

استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

محمد آرشی

دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شاهرود، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

اصولیان، محمد، (384 1).بررسی تاثیر تغییرات برخی از متغیرهای کلان ...

خالوزاده، حمید، خاکی صدیق، علی، کارولوکس، (375 1). آیا قیمت ...

آزارع، هاشم، (384 1).ررسی تاثیر قیمت دارایی‌های رقیب و سایر ...

رجبی‌دیورزم، فرزین، درزی، علیرضا، (392 _).مدل‌سازی غیرخطی‌وپیش‌بینی رفتا رقیمت سهام ...

اطلوعی‌اشلقی، عباس، حق دوست، شا دی(386 1).مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت سهام ...

‌کریم زاده، مصطفی، (1383)بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام ...

کشمیری، مریم، (389 1).پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ...

امتقالچی، سارا.(190).پیش‌بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ...

امختاری، محسن، (384 1).بررسیا ثرسیاست‌های‌پولی بربا زد _ سهام‌دربورس‌تهرا ن، ...

Chen, H. and Shiau, J. H. (1991). A two-stage spline ...

Cuzick, J. (1992). S emiparametric additive regression. J. Roy. Statist. ...

Durmaz, M., Karsliglu, M. O. and Nohutcu, M. (2010). Regginal ...

Engle, R. F., Granger, C. W. J., Rice, J. and ...

Friedman, J. H. (1990). Multivariate adaptive regression splines. Ann. Statist., ...

Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. (2001). The Elemens ...

8]Koulouriotis, Dimitris & Emiris, Dimitris & Diakoulakis, Ioannis & Zopounidis, ...

Kuo, R. J., C.H. Chen & Y.C. Hwang, (2001). An ...

Marcek, Dusan. (2002), "Stock price forecasting: Autoregressive modelling and fuzzy ...

1]Mohammad, N. & KMo stafa, (2002) _ Exchang Rate & ...

Olson, D. & C. Mo ssman, (2003) .Neural Network of ...

Ravazzola, B. & C. Phylaktis , (1998).A Bivariate Causality Between ...

Roh, T. H, (2007) .Forecasting the Volatility of Stock Price ...

Refenes, A., A. Zapranis & G. Frandis, (1994). Stock Performance ...

Salford systeme. (2001). MARS User Guide. ...

Schmalensee, R. and Stoker, T. M. (1999). Household gasoline demand ...

Severini, T. A. and Wang, W.H. (1992). Generalized profile likelihood ...

Tan, H., K. Prokhorov & K. Wunsch, (1995). Conservative ThiryCalendar ...

نمایش کامل مراجع