مقایسه قدرت پیش بینی مدلهای EWMA؛ TGARCH و Monte – Carlo Simulationدر تخمین ارزش در معرضریسک
Publish place: First National Conference on Industrial Economics Iran
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 722
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCIEI01_123
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
Abstract:
عدم قطعیت فزاینده در محیطها باعث شده تا ابزارهای متعددی برای مدیریت ریسک های مالی در طی زمان به وجود بیایند. یکی از این ابزارها ارزش در معرض خطر (VaR) است.مدلهای بسیاری برای تخمین ارزش در معرض ریسک وجود دارد. ولی مدلی دارای عملکرد و اعتبار بالایی است که بتواند میزان VAR در آینده را بهتر پیشبینی کند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا قدرت پیشبینی سه مدل EWMA ، TGARCH و Monte - Carlo Simulation در تخمین ارزش در معرض ریسک برای دادههای شاخص قیمت و بازده نقدی مورد مقایسه قرار گیرد. داده های مورد استفاده برای مقایسه قدرت پیشبینیمدلها، روند نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی در بازه زمانی 1384 تا 1389 می باشد و از دادههای روزانه سال های 1389 و 1390 برای تعیین اعتبار مدلها استفاده شده است.
Keywords:
ارزش در معرض ریسک , شبیهساز مونت کارلو , خودرگرسیونی مشروط برناهمسانی واریانس نامتقارن , میانگین متحرک با اوزان نمایی
Authors
نعمت اله طلوعی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حسین اصغرپور
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
محمدرضا ناهیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :