مقاسیه مدل های شبکه عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام مبتنی برشاخص های مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 365
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAIE01_145
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
Abstract:
پیش بینی نرخ بازدهی سهام , همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازار های مالی مطرح بوده است در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1387 الی 1391 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی بازده سهام می پردازیم. جهت برآورد رگرسیون از نرم افزار SPSS استفاده گردید، سپس همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام داده ایم که برای این کار از نرم افزار MATLAB استفاده نمودیم، و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه کرده ایم که در پایان این پژوهش مشاهده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون خطی دارند.
Keywords:
Authors
عصمت بخششی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک
ایرج نوری
دکترای مدیریت صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک
مجید غفاری
دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک
سید سامان حسینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :