پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 2، Issue: 4
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 526
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-2-4_002
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
Abstract:
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و دادههای موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی دادهها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیار ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.
Authors
سعید فلاح پور
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
جواد علی پور ریکنده
نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد، رشته MBA پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :