روش های کارآمد برای کنترل ریسک اعتباری و کاهش اقلام معوق تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران

هدف این پژوهش بررسی روش های کارآمد برای کنترل ریسک اعتباری و کاهش اقلام معوق تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران می باشد. در این پژوهش ابتدا به مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده است و روش هایی مانند شبکه هایعصبی و رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به مدل کارآمد امتیازدهی اعتباری پرداخته و معیارها و توسعه ی آن بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بخش تسهیلات کلیه شعب بانک توسعه صادرات ایران می باشد.حجم نمونه برای این تحقیق 108 نفر کارشناسان بخش تسهیلات شعب بانک توسعه صادرات ایران می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. این پژوهش با استفاده از شیوه مطالعات توصیفی پیمایشی انجام شده است. برای تعیین پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 913 /. می باشد و فرضیات پژوهش شامل: 1 کنترل -ریسک اعتباری بر فرآیند بازپرداخت به موقع تعهداتمشتریان موثر است. 2 میزان آگاهی کارشناسان اعتباری بانک توسعه - صادرات از اصول و مفاهیم نظری اندازه گیری ریسک های اعتباری اثرگذار بوده و رابطه معناداری با کاهش مطالبات معوق دارد. نتایج نشان می دهد که اکثر روش های کنترل ریسک اعتباری، بر کاهش اقلام اعتباری بانک ها موثر بوده اند. همچنیندر بیشتر موارد میزان آگاهی کارشناسان از شاخص های اعتباری، بیشتر از متوسط بر کاهش اقلام اعتباری بانک ها موثر بوده اند. براساس این نتایج می توان چنین بیان نمود که بانک ها و موسسات مالی در ابتدا باید مشتریان خود را براساس تجربیاتشان از جنبه توانایی مالی بسنجد و سپس براساس مدل های امتیازدهی اعتباری مشتریان را رتبه بندی نماید. و طی مراحل مختلف ارتباط با مشتریان قبل از اعطای تسهیلات، با استفاده از تکنیک هایی همچون مدل تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی ریسک موجود را اندازه گیری نمایند تا از ورشکستگی بانک در اثر بازپرداخت نشدن مطالبات خود، جلوگیری نمایند.

Keywords:

ریسک اعتباری , اقلام معوق تسهیلات اعطایی , شبکه های عصبی , مدل امتیازدهی اعتباری