بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,103
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC03_014
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
Abstract:
بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاخص های تیپکس صنعت مالی و قیمت بازده نقدی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهدار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۳ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته اند برای آزمون فرضیه های مطرح شده علاوه بر آماره های توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمونهای نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی چند گانه چاو و دنینگ ریچاردسون - اسمیت . بلیر - فرنچ و کانتریراس از طریق نرم افزار Eviews استفاده شده است نتایج حاکی از عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران است نتیجه تحقیق حاضر در راستای نتایج مطالعات رضا تهرانی و همکاران ۱۳۸۷ فدایی نژاد ۱۳۷۳ نمازی و شوشتریان ۱۳۷۵ تهرانی و همکاران میباشد
Keywords:
کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی . نسبت واریانس . شاخص های قیمت
Authors
دنیا حاجی شاهوردی
کارشناس ارشد مدیریت مالی کارشناس ارشد حسابداری
مهدی تاجدینی
کارشناس ارشد طراحی سیستم های اقتصادی کارشناس ارشد حسابداری بانکی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :