ارائه ی یک مدل آماری با استفاده از نظریه ی صف برای ارزیابی و انتخاب بهینه ی سیستم های اندازه گیری ریسک (مطالعه ی موردی : بانک رفاه ایران)

بانک ها به دلیل ویژگی هایی که دارند باید سرمایه ی کافی برای پوشش انواع ریسک های ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند. هرگونه زیان احتمالی باید توسط سرمایه جذب شود تا این زیان به سپرده گذاران منتقل نشود . بانک ها با اتکا به سرمایه ی خود می توانند در مقابل زیان های ناشی از عدم پرداخت وام های اعطا شده ، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگنا های عملیاتی ایستادگی کنند . قوانین کفایت سرمایه ی مبتنی بر ریسک، به بانک ها اجازه ی انتخاب از بین روش های موجود برای محاسبه ی سرمایه ی مورد نیاز را می دهد . هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود ، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. در این مقاله ، مدل ارائه شده توسط وینر که با استفاده از نظریه ی صف یک مدل آماری برای ارزیابی سیستم های اندازه گیری ریسک و انتخاب یک سیستم بهینه را پیشنهاد داده است ، برای حالتی که نوع فعالیت بانک پرداخت وام و تسهیلات در نظر گرفته شده است و با آوردن یک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب یک سیستم اندازه گیری ریسک بهینه تحت تأثیر عوامل سرمایه ، ظرفیت و نوع فعالیت های بانک است. نتایج این تحقیق برای داده های واقعی گرد آوری شده از بانک رفاه به دست آمده است.

Keywords:

کفایت سرمایه , اندازه گیری ریسک , ارزش در معرض ریسک , نظریه ی صف