قیمت گذاری اختیار معاملات بامانع با استفاده از الگوریتم کارای مونت کارلو
Publish place: اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 615
This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CCESI01_531
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
هدف اصلی این مقاله بررسی به کارگیری روش مونت کارلو، برای اختیار معاملات بامانع است. ابتدا به تعریف اختیار معاملات بامانع می پردازیم و سپس ارزش گذاری اختیار بامانع را با استفاده از روش کارای مونت کارلو انجام می دهیم و خطای زمان و سرعت همگرایی در دو روش جدید مونت کارلو و استاندارد را با هم مقایسه می کنیم. ایده اصلی این روش جدید، استفاده از یک احتمال خروج و توزیع یکنواخت اعداد تصادفی به منظور برآورد مؤثر اولین زمان اصابت اختیار بامانع است. خطای اولین زمان اصابت از مونت کارلو جدید که به صورت عددی نشان داده شده است سریع تر از روش مونت کارلو استاندارد کاهش می یابد.
Keywords:
Authors
مجتبی مرادی
دانشگاه گیلان
مستانه سودمندلنگرودی
موسسه آموزش عالی اندیشمند لاهیجان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :