تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 738
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICMEH03_135
Index date: 24 January 2017
تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت abstract
در این مقاله به بررسی سرریز تلاطم از بازارهای نفت به بازارهای سهام کشورهای صادرکننده نفت )عضو اوپک و غیر عضو در اوپک( پرداخته ایم. بدین منظور از یک مدل Asy-M GARCH-in-Mean استفاده کرده ایم. رویکرد استفاده شده برای گارچ چند متغیره رویکرد BEKK بوده است.کشورهای مورد مطالعه اعم از کانادا، مکزیک، روسیه، نروژ، عربستان سعودی،ایران، امارات، کویت و نیجریه می باشند که از داده های هفتگی بازار سهام این کشورها برای تحلیل مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه دلالت بر این نکته دارد که افرایش قیمت نفت در برخی از کشورهای صادرکننده نفت مثل نروژ می تواند به عنوان اخبار بد تلقی گردد بطوریکه افزایش تلاطم تغییرات قیمت نفت منجر به کاهش بازدهی سهام در این کشورها می گردد در حالی که برای عمده کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک تلاطم تغییرات قیمت نفت ارتباطی با بازدهی بازار سهام نداشته و یا تحت عنوان خبر خوب اثر مثبتی بر بازدهی سهام داشته است مانند اتفاقی که در عربستان سعودی افتاده است
تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت Keywords:
تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت authors
ناصر خیابانی
دکترای اقتصاد استادیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زهرا احمدوند
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناس اقتصادی مرکز ملی رقابت
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :