سنجش عملکرد روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در رتبهبندی سهام بر اساس مدل کانسلیم؛ رویکرد ویکور و پرامیتی
Publish place: کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 635
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NRSECONF01_072
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
سهامداران برای سرمایهگذاری داراییهای خود در بازار سرمایه اغلب با معیارهای متفاوتی مواجه هستند. معیارهایی که گاهی جهتگیریهای متفاوتی دارند و گاهی نیز جنس آنها )کمی بودن یا کیفی بودن، بنیادی یا تکنیکالی بودن( کاملاً متفاوتاست. تصمیمگیری برای سرمایهگذاران در این شرایط بدون استفاده از روشهای مناسب و مطلوب بسیار دشوار و گاها اشتباه است. در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از معیارهای مدل کانسلیم روشی را معرفی نماییم که تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران راحتتر سازد. این مطالعه بر روی سهمهای بازار بورس اوراق بهادار تهران با شرایط تعریفشده، به مدت 3سال صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که روش پرامیتی در رتبهبندی سهام نسبت به روش ویکور ازنظر همبستگی رتبه با بازده سهام و همچنین آزمون رگرسیون و معناداری عملکرد بهتری داشته است
Keywords:
تصمیمگیری چند معیاره , مدل کانسلیم , روش ویکور , روش پرامیتی , بورس اوراق بهادار تهران , رتبهبندی سهام
Authors
سیدبابک ابراهیمی
عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
رضا رمضانیان
عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
محمدامین رحیم زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :