بررسی اثر نقدشوندگی بر ریسک نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 878
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAMIB02_100
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده ساختار بازارهای مالی و همچنین اهمیت ریسک نکول به عنوان یکی از وقایع تخریب کننده در دوره عمر یک شرکت، پژوهش حاضر به بررسی اثر نقدشوندگی بر ریسک نکول می پردازد. هدف این پژوهش کاهش احتمال نکول با استفاده از عوامل تشکیل دهنده ساختار بازار می باشد. شاخص های نقدشوندگی در این پژوهش دو معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و معیار بازده صفر می باشند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1389 لغایت 1393 به صورت روزانه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است و یافته های پژوهش بیانگر آن است که معیار عدم نقدشوندگی آمیهود با ریسک نکول رابطه معنادار و مستقیمی دارد و این رابطه برای معیار بازده صفر معنادار نمی باشد.
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :