بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای کلاسیک سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,024
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEIM01_026
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
Abstract:
شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبود در اوضاع و احوال اقتصادیو کاهش آن بیانگر بحران و رکود است. از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که پیش بینی این شاخص می تواند در تصمیم گیری هایسرمایه گذاران، صاحبان صنایع و حتی تحلیلگران بازار سرمایه و اقتصاد مفید فایده واقع شود. اگرچه پژوهش های تجربی بسیاری در ارتباط باموضوع پیش بینی شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، با این حال، پژوهش های اندکی در ارتباط با بازارهای مالی در حال توسعه صورتگرفته است. همچنین، با توجه به پیشرفت الگوریتم های مربوط به پیش بینی؛ در تحقیق حاضر به مدلسازی و پیش بینی شاخص قیمت سهامبازار بورس تهران با استفاده از روشهای سری زمانی کلاسیک پرداخته شده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری موجود برای سال های1385 تا 1393 استفاده گردید. نتایج بدست آمده روش کلاسیک سری زمانی (روند ترکیبی ) نسبت به دیگر روش های استفاده شده در اینتحقیق بیشتر است. بنابراین، مدل سازی و پیش بینی قیمت کل سهام با استفاده از روش کلاسیک بخش (روند ترکیبی ) مطلوب تر می باشد واین مدل توانایی بیشتری در کاهش خطای برآورد شاخص کل قیمت سهام نسبت به دیگر مدل ها دارد.
Keywords:
Authors
حسن عالیان
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (نویسنده مسئول)
رضوان حجازی
استاد تمام دانشگاه الزهرا (س) تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :