مدیریت بهینه بلندمدت ترازنامه بانکها در ایران: برآورد و شبیه سازی ریسک

هدف مدیریت مالی در بانک را می توان به حداکثر رساندن ارزش بانک تعریف کرد که از طریق قابلیت سودآوری و سطح ریسک یکسان آن تعیین می شود. در این راستا، شناخت منابع و مصارف وجوه بانک از اهمیت بالایی برخوردار است. در مدل ابداعی برج و جودیس(2013 (یک شاخص مهم اهرم مالی نوین در دو حالت ایستا و پویا ارائه گردید که این شاخص نشانگر این موضوع است که آیابانکها در یک اقتصادی با توجه به تغییرات نرخ بهره می توانند با توجه به معیار ریسک گریزی سهامداران خود بصورت بهینه میزان تسهیلات جدید خود را تنظیم نمایند و اقلام ترازنامه خود را با در نظرگرفتن ریسک اعتباری و نرخ بهره مدیریت نمایند؟ در اینپژوهش مدل یک دوره ای به کار گرفته شد که نتایج آماری مدل نشان می دهد که بانک های منتخب ایران علی الخصوص از سال 1393 و 1394 می بایست شدیدا از میزان پرداخت تسهیلات جدید پرهیز می کردند و سیاست انقباضی دارایی و بدهی های ترازنامه را به کار می گرفتند.

Keywords:

مدیریت دارایی و بدهی , مدیریت ترازنامه , شبیه سازی ریسک مالی , ریسک اعتباری و نرخ بهره