بهینه سازی اقلام عمده ترازنامه بانکی در ایران

امروزه بانک ها به دنبال راهکارهای برای سرمایه گذاری دارایی های خود هستند تا با لحاظ عدم اطمینان ها و شرایط مالی موجود، سطح رضایت بخشی از سود را کسب کنند. یکی از روش های پاسخگویی به مسیله فوق، مدیریت دارایی ها و بدهی ها است. در این مقاله تلاش شده است تا ترکیب بهینه اقلام عمده بدهی و دارایی بانک A تعیین و با پرتفوی واقعی آن درآخرین سال موجود مقایسه گردد. به این منظور از یک روش برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثرسازی سود عملیاتی و لحاظ یکسری محدودیت های ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارقام فعلی ترازنامه بانک منطبق بر پرتفوی بهینه با هدف حداکثرسازی سود انتظاری بانک نمی باشد.

Keywords:

دارایی و بدهی , بانک , ایران , سود انتظاری