بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,223

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC06_002

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387

Abstract:

در این مقاله ارزش درمعرض خطر مشروط در بدترین حالت (WCVaR)، در شرایطی که فقط اطلاعات جزئی روی توزیع احتمال پارامترهای غیر قطعی وجود دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد. این شاخص و همچنین شاخصس ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان یک معیار جدید برای محاسبه ریسک سبد مالی مورد توجه مدیران مالی قرار دارد. هدف حداقل سازی استوار WCVaR با عدم قطعیت ترکیبی، عدم قطعیت جزئی کران دار و عدم قطعیت بیضوی بای توزیع بازده دارایی ها است. بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از معیار ریسک WCVaR به مسائل برنامه ریزی خطی و غیر خطی درجه دو منجر می شود که به طور کارایی قابل حل هستند. مثالی از شبیه سازی داده های واقعی بازار ارائه شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.

Keywords:

ارزش در معرض خطر , ارزش در معرض خطر مشروط , بهینه سازی سبد مالی , بهینه سازی استوار , مدیریت ریسک

Authors

محمد مدرس یزدی

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی صنایع

علیرضا تاج بخش

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Artzner, F.Dellbaen, J.M.Eber, D.Heath, 1999. Coherence measureS of risks. M ...
  • Bental A, T. Margalit, A .Nemirovski, 1999. Robust modeling of ...
  • Bucay n. . and Rosen, D. 1997. Credit risk of ...
  • Gold farb, D., G. Idengar. 2003. Robust portfolio selection problems. ...
  • Konno, H., H. Waki, A. Yuuki. 2002. portfolio optimization under ...
  • Lobo, M.S., S. Boyd. 2000. The worst-Case risk of a ...
  • Markowitz, H.M.1952 Portfolio selection, Journal of Finance 7 77-91 ...
  • Pflag, G.Ch. 2000. Some remarks On Value-at-Risk and Conditional Value- ...
  • Rockafellar, R.T., s. Uryasev. 2000. Optimization of Conditional Value- at-Risk. ...
  • Rockafellar, R.T., s. Uryasev. 2002. Conditional Value-at-Risk for general loss ...
  • S Hu-SHANG. ZHU, MASAO FUKUS HIMA, 2005. Worst case Conditional ...
  • Vinay Kaura. Portfolio optimization using Value- at-Risk. ...
  • نمایش کامل مراجع