بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط
Publish place: 6th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,276
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC06_002
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387
Abstract:
در این مقاله ارزش درمعرض خطر مشروط در بدترین حالت (WCVaR)، در شرایطی که فقط اطلاعات جزئی روی توزیع احتمال پارامترهای غیر قطعی وجود دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد. این شاخص و همچنین شاخصس ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان یک معیار جدید برای محاسبه ریسک سبد مالی مورد توجه مدیران مالی قرار دارد. هدف حداقل سازی استوار WCVaR با عدم قطعیت ترکیبی، عدم قطعیت جزئی کران دار و عدم قطعیت بیضوی بای توزیع بازده دارایی ها است. بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از معیار ریسک WCVaR به مسائل برنامه ریزی خطی و غیر خطی درجه دو منجر می شود که به طور کارایی قابل حل هستند. مثالی از شبیه سازی داده های واقعی بازار ارائه شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.
Keywords:
Authors
محمد مدرس یزدی
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی صنایع
علیرضا تاج بخش
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :